Pour le compte de notre client, nous recherchons un Chef de projet Analyste ALM en Freelance pour la mise en place de la solution cible ALM.
Durée de mission: 3 mois renouvelables (La durée prévisionnelle du projet est de 12 mois)
lieux: Casablanca Maroc
Démarrage: ASAP

Missions
Mise en place de la solution cible ALM dans le cadre du projet d’autonomisation
La principale mission est le renforcement du dispositif métier pour assurer l’aboutissement dudit projet, à travers les éléments suivants :
L’analyse de l’existant
Expression et définition du besoin et des processus cibles
Définition des règles métiers de calcul des métriques ALM
Définition des règles de gestion fonctionnelles
Validation du cahier des charges fonctionnel
Déroulement de la recette bancaire et homologation des Métriques et des reporting règlementaires.
Assistance post-démarrage en vue de la stabilisation du dispositif
Assurer une coordination avec les équipes ALM, IT et l’éditeur de l’outil.
Assurer la mise en œuvre et l’amélioration des calculs des métriques ALM (risque de taux, liquidité et change)
Participer à l’amélioration des processus de chargement des données et à la réduction du risque opérationnel (refonte d’une base Access et de certains traitements hors outils)
Rédiger la documentation fonctionnelle et technique des évolutions mises en place
Accompagnement des équipes ALM dans la conduite du changement, formation sur le nouveau dispositif tant sur le plan fonctionnel que technique, passation et démocratisation des outils mis en place
La participation active dans le projet d’autonomisation pour mettre en place une solution ALM permettant :
De maintenir à minima le standing des livrables ALM actuels, palier aux limites soulevées sur l’outil existant sous son actuelle configuration et de répondre et suivre les évolutions réglementaires dictées par Bank Al-Maghrib.
De répondre aux exigences réglementaires locales, aux exigences du pilotage ALM interne, en respectant les délais de livraison du projet.
Le calcul des indicateurs ALM, afin d’apprécier les expositions aux risques de liquidité, de taux et de change :
Calcul des gaps de liquidité en statique et en dynamique
Calcul des gaps de taux en statique
Calcul de la NPV et la sensibilité de la NPV aux chocs de taux
Calcul de la MNI budgétée (vision full dynamique) et de la sensibilité de la MNI au choc de taux
Calcul de la MNI bilan constant (vision semi-dynamique) et de la sensibilité de la MNI au choc de taux
Calcul des TCI stock, nécessaires à l’analyse de la rentabilité, à la maille :
Contrat : pour les produits contractuels
Agrégat : pour les produits non amortissables
De disposer de rapports de calcul ALM en stand-alone et en consolidé, maison-mère et filiale
De fournir un amortissement par nature de produit, par scénario sur la base d’une granularité contractuelle des données du bilan et hors bilan
De permettre un rapprochement de la donnée de gestion avec la donnée comptable dans un premier temps, puis générer les positions de réconciliation
D’assurer un processus d’alimentation automatique de la donnée de gestion & comptable dans l’outil ALM
De fournir des rapports d’analyse intra-situations (comparaison des situations inter-arrêtés, vue historique des agrégats, etc…)
de veiller à la Data Quality ALM :
Exhaustivité et fiabilité des données de gestion
Mise en place et fiabilisation des référentiels ALM (Market Data, statique Data,)
Suivi des ajustements Compta/Gestion et de la RCG
Mise en place de rapports et de contrôles permettant de s’assurer de la fiabilité des données de gestion avant et après intégration dans l’outil ALM
La mise en place de procédures ALM :
Mise en place des modes opératoires détaillés encadrant l’ensemble des processus de production et de contrôle des métriques ALM ;
Profil Recherché:
Un Chef de projet expert (plus de 10 ans d’expérience) ayant une forte expérience sur les projets ALM, de calcul de la MNI, et de pilotage de la liquidité du taux et de la position de change.
La maitrise des méthodologies projets est indispensable.
Diplômé d’un bac+5 d’une école de commerce ou d’ingénierie (option Finance), avec une expérience de 10 ans minimum au sein d’un client grand compte dans les secteurs de la Banque, Finance et / ou Assurance
Expérience confirmée en ALM avec une bonne maîtrise des modèles de calcul des risques structurels
Une connaissance de l’outil fusionrisk tant sur le plan fonctionnel que technique.
Une expérience en Gestion de projet agile ou cycle en V
Rigueur et sens de l’organisation
Anglais obligatoire
Sens du risque
Organisation et planification
Rigueur et fiabilité
Autonomie et capacité de proposition et d’anticipation.
Capacités relationnelles et aisance dans les échanges avec les diverses équipes.
Maîtrise des outils d'automatisation des traitements de données et de publications des reporting (fonction d’Excel complexes, VBA, Python ou R, Access)
Expérience avérée dans la modélisation d’écoulement ALM
Maitrise de la valorisation des instruments financiers
Bonne connaissance des produits bancaires et financiers (dérivés, …),
Connaissance de l’environnement réglementaire et du contexte de marché
Autonomie, prise d'initiative et aptitude à gérer les priorités et respecter les délais
Bonnes qualités relationnelles, goût du travail en équipe, et qualité de dialogue
Attachement à la qualité du travail
Capacité d'analyse et de synthèse.